2010年度 アセットアロケーションと効率的フロンティアを入力メモ


年末なので、時間がいろいろあってイーノジュンイチさんのポート
フォリオツールに今の自分のポートフォリオを当てなおしてみました。
年末なので、時間がいろいろあってイーノジュンイチさんの「アセット
アロケーション分析」に今の自分のアセットアロケーションを当てて
みました。2010年度末バージョンになります。
■ソース:アセットアロケーション分析
(ファンドの海)
 http://guide.fund-no-umi.com/tools/aa.html
現在投資している額についてははずしています。
また、国内債券に記載しているのは、ファンドで購入している分を
記載することにしました。
今のまま運用していると、30年後の運用結果が、以下のように成る
というのもびっくりしました。ただし、マイナスになることが基本的に
無くかなり高確率でかなりのプラスになるということにもびっくりです。
30%の確立 → 8510万円(ここを期待リターンと読む)
50%の確立 → 6881万円(最頻値)
70%の確立 → 5564万円


■ポートフォリオツール(ファンドの海)より 矢向カスタマイズ版
 http://guide.fund-no-umi.com/tools/aa.html
WS000069.jpg
WS000070.jpg
■効率的フロンティア曲線
WS000071.jpg
※効率的フロンティアについて
 僕のアセットアロケーションでは、以下の面で効率的ではないことは
 分かっています。
 1.日本債券が多すぎること
 2.日本株式が多すぎること
 ただし、日本債券は効率的ではないかもしれないけど、だけども安定
 した資産を持っておく必要があるということです。
 金融資産、金融商品といわれるものを保持し続ける中で、値動きが
 思ったよりも小さく、安定した資産を持つことで株式のような急落
 相場に備えることと考えています。
■Amazon内でのアセットアロケーションに関する本

2件のコメント

  1. SECRET: 0
    PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
    エマージング株式のリターンが高いので、エマージング株式を多めに含めないと効率的フロンティアに近くならないんですよね…
    あとは課税関係ですよね… (´ヘ`;)

  2. SECRET: 0
    PASS: 0f0d6889ad3f869fc4bd7c2286c1c1d6
    >PETさん
     どうも、有効フロンティアに入っていることで資産を有効に運用できていることができると一般的にいわれていますが、国内債券が多すぎているなぁとは感じています。だけど、家を持っていない分国内の債券を持ってしまうとしょうがないです。
    っと思っています。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください